Como calculamos a rentabilidade da sua carteira?

O método utilizado para calcular a rentabilidade de um portfólio é o Time-Weighted rate of Return, TWR (Retorno Ponderado pelo Tempo).

Fórmula para cálculo da rentabilidade

Componentes da fórmula

1. Quota: a rentabilidade que estamos tentando calcular.
2. Valor de Abertura: o valor total do portfólio no início do período avaliado.
3. GrossUp: trata-se do valor a ser considerado no cálculo para, gerencialmente, aumentar sua posição na faixa de 15% em caso de investimentos isentos para correta comparação com ativos não isentos (inclui abertura e fechamento do dia).
4. Entrada: qualquer valor adicional investido no portfólio durante o período (aportes, por exemplo).
5. Saídas: valores retirados durante o período (resgates, custos, etc).
6. Valor de Fechamento: o valor total do portfólio no fim do período.

Considerações importantes

> Ao calcular a rentabilidade da carteira, os depósitos e retiradas são levados em consideração;

> O TWR oferece uma visão clara e precisa do desempenho dos seus investimentos, sendo amplamente utilizado por gestores de investimentos;

> O modelo abrange todas as camadas, aplicando o cálculo da não só à carteira, mas também para classes, subclasses e ativos individuais.

Por fim, o cálculo de rentabilidade leva em consideração o carrego histórico das cotas dos clientes, sendo influenciado por variações passadas no portfólio do cliente exprimindo um retorno claro contanto com: movimentações, aberturas e fechamentos no seu cálculo.